Jogo Changer estratégia de negociação para Nifty baseado em Supertrend
A estratégia abaixo mencionada pode otimizar a taxa de sucesso da Supertrend até 80%.
Esta é uma Estratégia que combina as seguintes
Supertrend como indicador
Nifty trading
Delta Neutral Option Estratégia
Supertrend é uma tendência seguinte indicador, que tem cerca de 40-45% hit ratio em cinco minutos. Isto significa fora de cem trocas (long + short) tomadas na base do supertrend, aproximadamente 45% baterá o alvo e em 55% o stoploss será retirado. Mesmo com este supertrend de razão de batida é um vencedor claro por causa de usar a tendência seguinte. Nos casos em que o alvo atinge, os lucros são grandes e nos casos onde o stoploss bate, as perdas são pequenas. Então, em média, se continuar a capturar menos número de grandes lucros em comparação com mais número de pequenas perdas, no final. A carteira global seria no lucro durante um período de tempo.
Agora imagine, se pudermos fazer um sistema de negociação, onde podemos capturar apenas lucros fazendo negócios e eliminar a perda fazendo comércios, o que um sistema invencível que será. Não é possível eliminar a perda fazendo comércios em 100%, mas usando esta estratégia de negociação, podemos minimizar a perda tornando fazendo estratégia pelo menos 60-70%. Esta eliminação de 60-70% da perda que faz comércios em uma média tomará a relação de batida da supertrend à relação de batida aproximadamente de 80%.
Este sistema de negociação funciona perfeitamente em nifty como há boa liquidez em preços de greve diferentes de opções e também em contratos de mês quase-longe.
O sistema comercial
Pontos importantes
Todos os sinais de compra devem ser executados no contrato de mês atual de nifty
Todos os sinais de venda devem ser executados no próximo contrato de mês de nifty
Todas as vendas de opções devem ser feitas somente no mês atual
Primeiro comércio em lote único e dominar o sistema antes de escalonamento
Compre um lote (mês atual) quando a supertrend oferece um sinal de compra
Venda um lote (no próximo mês) quando a supertrend dá um sinal de venda
Sair (se no lucro)
Quadrado a tomada de lucro posição.
Sair (se estiver em perda)
Se você é longo em hits nifty e stoploss, não quadrado a posição, apenas torná-lo delta neutro usando opções nifty.
Por exemplo: você está muito tempo em nifty em 8741 e stoploss hits de 8720, mantenha a posição longa e vender 3 lotes de 8800 CE em 51. Como isso funciona, o delta de um lote nifty é 1 e delta de um lote 8800 CE é nifty 0.37 (valor de hoje), assim que nós somos 1 delta longo em nifty e 1.11 delta curto na chamada. Depois de executar isso, estamos delta neutro nesta posição e como o tempo passa, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos quadrado off posição inteira sem tomar uma perda
Se você é curto em hits nifty e stoploss. Não encaixe a posição. Basta torná-lo delta neutro usando opções nifty.
Ex .: Você é curto no futuro nifty em 8797 e hits stoploss de 8820, mantenha a posição curta e vender 3 lotes de 8700 PE em 58. Como isso funciona, o delta de um lote nifty é 1 e delta de um lote nifty 8700 PE É 0.43 (valor de hoje), assim nós somos 1 delta short em nifty e 1.29 delta long em puts. Depois de executar isso, estamos delta neutro nesta posição e como o tempo passa, esta posição neutra delta se tornará rentável e podemos quadrado de toda a posição sem tomar uma perda.
Usando esta estratégia acima, podemos ter a razão de Hit de supertrend upto 75-80%. Isso foi testado e testado apenas para Nifty. Por favor, primeiro comércio em pequena quantidade para dominar o sistema antes de tomar posições enormes. O conhecimento básico das estratégias de cobertura Delta Neutral é necessário. Para qualquer dúvida sobre isso, eu posso ser alcançado em meet. sijuthomasgmail.
Sobre Siju Thomas
Siju Thomas, é MBA pela educação, especialização em Finanças e marketing. Por Profissão Eu estou servindo como o Diretor Designado de uma empresa de Broking pelo nome de Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl (Bhansali valor criações pvt ltd) é membro direto de NSE-BSE-MCX_NCDEX. Por paixão Siju Thomas é um comerciante, analista técnico e técnico treinador. Minha experiência é em estratégias de opção.
Eu não entendi o racional. E se conseguirmos mais sinais comerciais enquanto estivermos em uma estratégia delta neutra?
BTW, bom processo de pensamento.
Rajandran R diz
Processo de pensamento definitivamente um tem que apreciá-lo. No entanto, para executar esta estratégia durante as negociações de perda e continuar a continuar com outros sinais de uma necessidade de ter quantidade adequada de margem para capturar todos os movimentos na moda no mercado.
Caso contrário, ignorar os sinais e à espera de que as perdas para transformar positivo pode matar muito de bons ofícios. Como você consegue isso?
Thanveer diz
Siju Thomas diz
Cp nós temos que tomar todos e cada fresco comprar e vender sinal gerado pela supertrend
Thanveer diz
Quando estamos a curto e sl hits que vendemos coloca. E sobre a chamada de compra que vem com o sl? Tomamos isso simultaneamente?
Thanveer diz
Siju Thomas diz
Thanveer sim, tomamos cada sinal de supertrend
Chandan diz
O que acontece se o mercado despejar mais do que o valor total das chamadas vendidas? Por exemplo, no primeiro exemplo longo em 8740 SL 8720 e venda 3 8800CE 51 em vez de perda de reserva, se o mercado cai para além 8800 - 3 * 51 ou seja, 8649 e permanece lá as chamadas vão para zero ea posição de futuros continuará a perder dinheiro.
Esta é uma estratégia defeituosa - você vai acabar limpando seu capital em um dia de cisne negro. Dê um exemplo onde nifty tanques de 8000 de 8740 no comércio acima. Sua perda é de 740 pts - 153 (dinheiro feito de vender chamadas) ou seja, 590 pts sem nenhuma maneira de limitar a perda, mesmo depois disso, desde que você não reservar sua perda.
No dia da cisne preta, você vai perder tudo o que você tem em meses8230 ;. Nenhuma estratégia trabalha como a conectividade aos corretores torna-se lenta e dentro de poucos minutos você vê o assoalho no contador e você não começa a possibilidade mesmo agir no sinal. Não é possível para o mercado de tempo sem terminal de revendedor ou automação. ( minha opinião)
Siju Thomas diz
Cp você está certo. Mas temos nossa posição de dimensionamento e canais alternativos de negociação para o tipo cisne negro de dias. Gestão de dinheiro adequada e dimensionamento de posição será capaz de cuidar de dias de cisne negro. Acho otimista, talvez na tendência dia cisne preta é em nossa direção. Por que pensar apenas pessimista. Depois de tudo supertrend é suposto estar nos mantendo na direção da tendência.
Siju Thomas diz
É monitorada em tempo real, por isso, se alguma vez tal situação surge, e acima de tudo, temos a nossa posição de dimensionamento para cuidar de tal incerteza
chandan diz
Então você vai continuar vendendo chamadas como o mercado mantém falling8230;. Isnt reserva perda mais fácil? Demasiada margem será usada se você tem continuar vendendo mais e mais chamadas são posição vai contra.
Thanveer diz
Chandan. Você está esquecendo a posição curta fresca que tomamos na chamada de venda
Siju Thomas diz
Nós não continuamos vendendo chamadas. Vendemos apenas conforme necessário para manter a posição delta neutra. Nosso objetivo de delta neutra posição não é para ganhar, mas apenas a breakeven a posição
Chandan diz
Você pode explicar em detalhes como você vai lidar com um dia de circuito (se o preço cai de repente 5-10%). Como exatamente você delta hedge a posição 8230, por exemplo, a cada cem ponto de queda em nifty o que exatamente você faria com as opções. Pls dar algumas greves específicas no exemplo para que a estratégia é mais clara.
. Também implicou vol vai subir naquele dia .. como você conta para isso.
Siju Thomas diz
Chandan total acabar com não é possível, você está esquecendo a nossa segunda perna de nifty vendidos em próximo sinal fresco. Gentilmente ler o artigo todo com cuidado, você está recebendo errado
Chandan diz
O que acontece se o mercado é agitado e curto também fica parado? Você teria vendido puts como parada para isso.
Você mantém todas as posições até a expiração e manter a tomar posições frescas ou remover as chamadas se outro comércio longo vem agora (você tem um futuro longo coberto com chamadas curtas em execução)
Siju Thomas diz
Chandan, eu lhe peço uma vez atleast amável faz a troca de papel, se não a troca real.
Este é um jogo de probabilidades.
Não estamos tentando nenhum santo graal - nenhum tipo de perda de situação.
Esta estratégia é baseada em supertrend e como melhorar as probabilidades melhor em nosso favor.
Esta é uma estratégia de multi-perna envolvendo preços futuros de dois contratos de mês diferente e corressponding opções de preços, por isso não é possível assumir as coisas.
Siju Thomas diz
Yashodhan diz
Sua estratégia parece interessante. O que acontecerá se o meu NIFTY longo voltar a seu preço de compra. Wont as perdas será mais ou como valor de opção decadência com o tempo que acabará por encobrir?
Siju Thomas diz
Kunal diz
Caro Siju,
Qualquer sistema de tendências com uma taxa de acerto de 40% pode ter 8-10 negócios perdidos em uma linha. Isso é simples statistics8230, ninguém pode escapar this8230; Se assumir 10 negociações perdendo em uma linha, então de acordo com sua idéia, vamos ter 10 novos futuros posição + 10 conjuntos de opções que estão sendo vendidos. Mesmo se você usar 1 lote por negociação, estamos olhando para o nível de margem de aproximadamente (1 * 10trades) = 10 lotes na margem de futuros (3 * 10) = 30 lotes de opções de venda que está perto de 30 lotes de futuros margin8230; Total = 40 lotes valor de margem de futuros.
Em nosso exemplo, devido às estatísticas, se tivermos 10 negócios perdidos em uma linha (cada comércio, nós negociamos com 1 lote de futuros), então um deve ter pelo menos 40 lotes de margem. Alguns corretores, pode oferecer margem benefício como estamos comprando futuros e opções de venda. Ainda assim, para fins de conveniência, vamos supor que o corretor bloqueia apenas 35 lotes valor de margem (em vez de 40 lotes valor de margem) .. Então, para manter esses 10 comércios e tomar o próximo lote de comércio de futuros, precisamos pelo menos 36 (holding 35 e novo 1) futuros de margem de valor. Atualmente, a margem overnight para 1 lote NF = 16K .. Então, 5,76 lacs é necessário para permanecer à tona nessa idéia8230, thats um monte enorme de dinheiro para ter que trocar 1 lot8230, por isso, a idéia é falha por si só.
E em cima disso, se você acredita que o comerciante profissional se concentra em como evitar perdas, você está muito enganado .. Se você já tem a oportunidade de assistir a um comerciante bem sucedido, você verá que eles não se preocupam sobre onde o mercado está Ou se o comércio atual será a perda. Eles arent olhando para ajustar seu indicador também. Eles estão preocupados com seu risco em cada comércio. Eles estão focados na gestão do dinheiro. Eles perguntam se o comércio está sendo executado corretamente? Quanto de sua conta total está em risco? As paradas estão no lugar certo?
Rajandran - por favor, pense duas vezes antes de publicar este tipo de como evitar perdas em postos comerciais em seu blog. Respeito o seu conteúdo blogs e este tipo de posts parece uma maçã azedo. É sua escolha para publicar este comentário ou não.
K. S.Saravanan diz
Comerciantes Profissionais focos como minimizar o risco de comerciantes amadores focos Como evitar perdas
Siju Thomas diz
Ks saravanan se você pode ler o artigo, eu não mencionei nada sobre evitar perdas. O artigo inteiro é sobre minimizar a quantidade de perda. Qualquer bom comerciante, seja ele amador ou profissional, minimizar o risco é a primeira função ou então ele será eliminado mais cedo ou mais tarde
Rajandran R diz
Kunal. Esta é apenas uma idéia para pensar fora da caixa. Definitivamente tais idéias são bem-vindas para fazer os comerciantes a pensar como controlar suas perdas. Embora seja difícil para os comerciantes comuns para lidar com essas posições deve-se definitivamente apreciar a forma como o autor pensou.
Kunal diz
Rajandran,
Obrigado por responder ao meu comentário. Concordo que era apenas uma idéia, mas o que desencadeou a minha resposta foi esta declaração 8220; Usando esta estratégia acima, podemos ter a taxa de Hit de supertrend até 75-80%. Isso foi testado e testado para Nifty only.8221; .. o autor escreveu isso no último parágrafo. Ele tentou e testou, hein? Gostaria de instar o autor para testar essa idéia no mercado ao vivo para os próximos 6 meses
Este tipo de declarações devem ser evitados em um blog de renome financeiro como o seu e, portanto, o post. Mais sobre, o autor não pensou completamente completamente em como uma saída dos futuros e das opções. Ele apenas deu uma declaração geral que precisamos sair quando o comércio entra em lucro. Então, onde é que os 20% de negociações perdedoras vêm? Obviamente, os hes que esperam o mercado darão uma possibilidade sair e nós dois sabemos, como que terminará.
Bottomline - estou apenas criticando as declarações gerais e um artigo incompleto. Honesta, o título do artigo apenas atrairia mais tráfego mas de nenhum uso aos comerciantes esp. Noviços.
Rajandran R diz
O que eu vejo que este Delta Neutral pode ser para controlar as perdas em alguns dos comércios que é praticamente possível para a maioria dos comerciantes. Não necessariamente esta estratégia tem que ser aplicada para supertrend mas pode ser aplicada para evitar qualquer perda marginal em qualquer tipo de situação de negociação enquanto trading mercado de derivativos.
E se o autor diz que ele já tinha testado já, então você deve dar tempo suficiente para ele explicar as coisas ao invés de lançar brickbats para ele.
Eu acho que a partir de próximos artigos em diante o autor pode controlar sua emoção e aconselhá-lo a ser mais prático de uma perspectiva de comerciantes de varejo.
Kunal diz
Rajandran,
Eu entendo o que é estratégia Delta neutral. Como alguém mencionado anteriormente, um fosso adverso ou movimento vai comer 3 meses de profitsplus o montante ganho em comércios de poupança de poupança. É exatamente por isso que eu quero o autor para experimentá-lo no mercado ao vivo por 6 meses. Não tenho certeza porque as pessoas são tão desligado em evitar perdas.
Bem, qualquer postagem que aparece em seu blog é uma representação da qualidade do blog. Portanto, é melhor evitar esse tipo de posts não tão responsáveis para manter a sanidade ea imagem geral do seu blog. Mas, quem sou eu para falar sobre isso? É o seu blog, então sua escolha
Descanso meu caso aqui. Não há mais comentários sobre este tópico.
Siju Thomas diz
Rajendran obrigado por colocar em uma palavra. Você tem direito. Estamos apenas tentando otimizar o resultado da supertrend. Eu compartilhei este artigo no contexto do supertrend como seu muito fácil para que os comerciantes amadores da opção compreendam. Seguimos estratégias derivativas complexas também, que vou compartilhar em futuros artigos
Siju Thomas diz
Kunal não há Santo Graal no mercado de ações. A taxa de acerto atual é 40-45%. A aplicação desta estratégia pode levar a taxa de acertos até 80%. Até 80% significa que pode estar em qualquer lugar entre 40% a 80%. Esta é a estratégia. E como todas as estratégias. Os resultados irão variar ao longo do mercado. Sim, eu tentei e testou este último ano antes de colocar isso no domínio público. Gostaria de pedir-lhe para experimentar isso sozinho e você pode vir acima com quaisquer problemas práticos que você enfrenta, ao invés de assumir situações hipotéticas com o tempo de negociação em tempo real. Venha, por favor, dar-lhe uma tentativa a partir de uma pequena escala.
Siju Thomas diz
Kunal, você está adicionando hipóteticamente posições ausentes. No comércio real pode haver no máximo três pernas de adição, não mais do que isso. Seguimos uma margem de dupla exposição, o que significa manter uma margem de 2lakh para negociação 50 nifty. Além disso, quando fazemos delta neutro. Nós começamos o benefício da margem da troca também. Tenho derivado esta estratégia com base em que supertrend pode dar 10-15 perdas em linha reta. Por favor, experimente em tempo real, em vez de assumir situações imaginárias.
Kunal diz
Como um comerciante, se ele não planeja para o pior cenário, então Deus o abençoe
Eu acredito que você tem negociado esta idéia delta neutra para o último 1 ano. Ótimo. Continue fazendo o que você está fazendo. Se suas respostas vão ser como se nunca acontecesse no mercado ao vivo, não adianta falar sobre essa questão.
Enquanto ele funciona para você, ótimo. Mas, quando você vir e publicar em um fórum público, por favor esteja pronto para responder perguntas com maior clareza e ao ponto. Respostas obscuras como tentar você mesmo ou nunca acontece no mercado ao vivo são quase como clichês no mundo comercial. Espero que você entenda meu ponto
E em relação à citação, não é uma citação .. é baseado no que eu vi na minha década de carreira comercial. By the way, nunca ouvi falar de Bramesh bandari. Ele deve ser uma pessoa muito importante e provavelmente aparecendo em programas de TV. Como eu não assisto nenhum dos canais financeiros (não faz qualquer bom para o meu comércio), não sei sobre ele.
Boa sorte com o seu futuro avançado estratégias derivadas pós.
P. S Eu tenho negociado em tempo integral para os últimos 8 anos (negociação para a vida) e eu sei uma coisa ou duas sobre os professores no mercado de ações.
Siju Thomas diz
Kunal gentilmente reler meus comentários. Eu nunca disse 8220, nunca acontece no mercado ao vivo8221 ;. Esta é uma estratégia de multi-perna, então você precisa trocá-lo, ou atleast papertrade-lo se você não está disposto a arriscar. Wowww, bom saber que você está 8220, negociando para viver8221; A partir de 8 anos. Para um comerciante tão grande como você, negociação fora deve ser muito fácil, como eu acredito que você pode estar alocando algum capital de risco para experimentar novas estratégias.
Siju Thomas diz
Kunal diz
Vejo sarcasmo no seu comentário. Uma pequena busca goole diz algo como isto
8220; Thomas é um graduado de comércio com especialização em contabilidade e possui MBA em Finanças e Marketing. Ele tem uma experiência diversificada de seis anos trabalhando em todos os níveis na área de corretagem de ações. Sua força principal é o gerenciamento de equipe excelente e marketing estratégico. Ele é especialista em Análise Técnica e vem fornecendo educação técnica nos últimos seis anos. Sua experiência diversa e conhecimento é útil para a organização na elaboração das estratégias-chave e Políticas Internas. Ele cuida das atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Ele também supervisiona as leis de conformidade e regulamentares. 8221;
Ele claramente diz que você cuidar de atividades de marketing e desenvolvimento de franqueados na BVCPL. Então, é difícil acreditar que você está negociando para ganhar a vida.
Boa sorte com suas atividades de marketing e desejo-lhe bem.
Siju Thomas diz
Kunal thats um monte de hardwork, mas que a pequena pesquisa no google não era necessário, os detalhes já são mencionados no meu perfil no site onde o artigo é publicado.
Em segundo lugar, se você tivesse ainda ler essa pequena pesquisa google em detalhe, você teria vindo também a saber que eu sou o diretor da empresa de corretagem.
Eu troco para ganhar a vida, que é o meu risco para corretagem, você pode google e descobrir que tenho par de empreendimentos semelhantes que estão em ações de educação do mercado e atividades de pesquisa no mercado de ações.
Não há sarcasmo pretendido, eu realmente gostaria de saber algumas estratégias de um comerciante em tempo integral.
Acredito que todo o público de marketcalls também estaria ansioso para conhecer algumas estratégias bem sucedidas.
por favor compartilhe.
K. S.Saravanan diz
Considere o seguinte cenário Comprar 8767 Vendido 8850CE FEB 3 Lotes 176.70 (Uma vez que estamos muito perto de expirar Então Next Month Series)
Agora pare a perda bateu 8740 assim que venda um lote fevereiro 8790 e venda 8700 PE 3 lotes 145
Agora, na verdade, fizemos perda no futuro para compensar que temos melhor preço em Opções
Neste caso, os futuros são protegidos eles mesmos (O que se deve fazer no vencimento?) Sobre esse caso, teoricamente nós Short Strangle 3 Lots. Normalmente Strangles curto iria dar dinheiro no mercado a distância e qualquer movimento imediato selvagem em um lado iria dar problema. Como por a estratégia um pode sair se toda a carteira uma vez que ele obteve lucro. Ele não deu saída Estratégia para opções Posições
Mais uma vez tomar hoje como exemplo qualquer movimento enganar devido ao encontro do BCE em hoje à noite daria série atraem para este portfolio. Usually um não deve tomar curto Strangle Just Before qualquer evento importante. Mas ninguém pode prever o movimento futuro (Por exemplo, RBI recente anúncio fez muitos problema um destes tipo delta Neutral Strategy)
Eu peço ao autor para dar saída Estratégia em situações extremas.
Disc: Eu estou trocando Short Strangles por últimos 2-3 anos com sucesso parado. Onde a chave para o sucesso é Strict Money Management
Siju Thomas diz
Ks sarvananan você tem errado, as regras são vender e comprar sinal deve ser seguido no mês atual e no próximo mês, respectivamente. Toda a venda da opção deve estar no mês atual somente enquanto nós estamos tomando a vantagem do valor do theta, valor do theta do mês atual é sempre mais elevado comparado ao mês seguinte. Mais uma coisa 8220, a venda de 3 lots8221; Não é uma regra do polegar. Pode ser um, dois, três ou quatro, dependendo do valor delta das opções.
Django diz
Negociação pode criar tal vício que às vezes viciados não percebem que o mundo está cheio de oportunidades fora da negociação. Boas estratégias de negócios correspondem aos nossos bolsos. Trocar com uma pequena conta freqüentemente não faz sentido econômico se considerarmos os custos de oportunidade.
Poucas citações que tiveram o impacto o mais giratório em mim eram de PTJ que foi perfurado em minha cabeça por meu mentor atual e meus próprios 3 anos da experiência "Sr. Estúpido, por que risco tudo em um comércio? Por que não fazer da sua vida uma busca da felicidade em vez de dor? Primeiro decidi que tinha de aprender disciplina e gestão do dinheiro. Foi uma experiência catártica para mim, no sentido de que eu fui para a borda, questionado a minha própria capacidade como um comerciante, e decidiu que eu não ia parar. Eu estava determinado a voltar e lutar. Eu decidi que eu ia ser muito disciplinado e profissional sobre o meu comércio. Agora passo o dia tentando me tornar tão feliz e relaxado como posso ser. Se eu tiver posições contrárias, eu sairei; Se eles estão indo para mim, eu mantê-los. "
Eu uso tendência Super extensivamente em minha negociação e eu encontrei uma maneira de aumentar o rácio de sucesso, ou seja, tanto quanto o meu próprio comércio privado proprietário está em causa eu parei de tomar "cada" sinal técnico como um comerciante dia para executar apenas os negócios que exploram o Fundamentais subjacentes, eliminando tecnicamente a "maioria" de sinais técnicos
Exemplo recente - Desde Modi ganhar, Se alguém teria seguido 8220; Long8221; Indica somente a taxa de vitória, dependendo da configuração do intervalo de 50% com 1: 5 a 67% para múltiplos R de 1: 3.
Siju Thomas diz
Django você está no caminho certo e fazendo excelente. O velho ditado foi 8220, pense fora da caixa8221 ;. Que pode ser modificado para o cenário atual como 8220, em vez de pensar fora da caixa, basta remover a caixa e abrir os limites de thinking8221 ;. Você está fazendo um excelente trabalho
vijay diz
Quando entramos em qualquer comércio que nós consideramos proporção de recompensa de risco e, portanto, a necessidade de SL desempenha o seu papel importante 8230, para desviar da nossa posição original, adicionando ou vendendo outros instrumentos vai arruinar a nossa gestão do dinheiro8230, não podemos esforço para ter diversões e diversões para vir Original road8230;
Siju Thomas diz
Vijay concorda com você, Mas em delta neutral hedging, ele funciona de forma diferente da forma normal de negociação. Nós não estamos de qualquer maneira tendo qualquer diversões. Nosso objetivo aqui é otimizar os resultados supertrend e delta neutro é uma maneira de alcançar esse objetivo
vijay diz
Siju Thomas diz
Sai Obrigado pelas boas palavras, muito apreciado depois de muitos tijolos. Você pode tentar isso. Se você encontrar alguma dúvida, você pode me encontrar a qualquer momento em meet. sijuthomasgmail
M S Senthilkumaran diz
Olá Siju, Obrigado pela partilha desta estratégia. Eu não tentei ainda no mercado ao vivo. Estou apenas verificando-o com dados históricos. Os movimentos laterais do mercado são perdem geralmente fazer o tempo no sinal super da tendência. Como usar essa estratégia nesse caso? Felizmente mercado atual está em lateralmente de 21 de janeiro a 27 de janeiro de 2017 e gap aberto é contra o sinal de posição. Você pode explicar com base em sinais de comércio nestes dias? Pode estar em seu próximo artigo.
Jesuraj diz
Siju Thomas diz
Hrushikesh diz
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