Digite o Território Rentável Com o Alcance Real Médio O indicador conhecido como faixa média real (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E é muitas vezes esquecido por pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger sobre Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, foca unicamente a volatilidade, omitindo o preço para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão perto as bandas superior e inferior Bollinger são em qualquer momento ilustra o grau de volatilidade do preço está experimentando. Podemos ver as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro. Sabendo que um estoque é provável experimentar a volatilidade aumentada após mover-se dentro de uma escala estreita faz essa ação worth pôr em uma lista de relógio negociando. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento afiado. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) saiu dessa faixa de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses. O ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que os preços de preços próximos dias acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechamento de uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque é susceptível de entrar em uma faixa de negociação ou inverter a direção neste momento. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de um quarto, a saída lustre pendurado para baixo do ponto alto ou o teto do nosso comércio. As ATR Advantage ATRs são, em alguns aspectos, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque elas mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia entre as questões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro do seu intervalo normal. (Para obter mais informações, consulte Um método lógico de parada de posicionamento.) ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como dia estratégias de negociação. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes de dia adicionar e subtrair o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocado para fechar o comércio com uma perda se os preços retornam ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionária, como metade, a até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem do mercado. Sob esta abordagem, quando os preços movem três ATRs do fechamento mais baixo, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar tempos de volatilidade aumentada sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Estariam então prontos para o que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando os evita panicking nos declínios ou começ carregado maneira com exuberance irrational se o mercado se quebra mais altamente. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. A escala média verdadeira (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolvido o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação ao longo de um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos estão dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR Estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor sequencial de ATR pode ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo período selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. (ATR) Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Tal como acontece com a maioria dos seus indicadores, Wilder projetado ATR com commodities e preços diários em mente. As matérias-primas são frequentemente mais voláteis do que as existências. Eles foram muitas vezes sujeitos a lacunas e movimentos limite, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou para baixo seu movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa não conseguiria captar a volatilidade de movimentos de intervalo ou limite. Wilder criou Average True Range para capturar essa volatilidade perdida. É importante lembrar que ATR não fornece uma indicação de direção de preço, apenas volatilidade. Wilder apresenta ATR em seu livro de 1978, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Este livro também inclui a Parabolic SAR, RSI eo Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. True Range Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR). Que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Corrente Alta menos o atual Baixo Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar (valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Os valores absolutos são usados para Garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se o período atual é elevado acima do período anterior, o baixo está abaixo do período anterior, então o período atual será usado como o intervalo verdadeiro. Este é um dia fora que usaria o método 1 para calcular o TR. Isso é bem direto. Métodos 2 e 3 são utilizados quando há um intervalo ou um dia interior. Uma folga ocorre quando o fechamento anterior é maior do que o atual alto (sinalizando um gap de potencial para baixo ou movimento de limite) ou o fechamento anterior é menor do que a baixa atual (sinalizando uma folga de potencial para cima ou movimento de limite). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo A: Uma pequena faixa alta / baixa formada após uma abertura para cima. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o limite atual eo fechamento anterior. Exemplo B: Uma pequena gama alta / baixa formada após uma folga para baixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior. Exemplo C: Mesmo que o fechamento atual esteja dentro da faixa alta / baixa anterior, a faixa alta / baixa atual é bastante pequena. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o atual alto eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Cálculo Normalmente, o Average True Range (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado numa base intraday, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um início, o primeiro valor TR é simplesmente o Alto menos o Baixo e o primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor do ATR do período anterior. Clique aqui para uma planilha do Excel mostrando o início de um cálculo ATR para o QQQ. No exemplo da planilha, o primeiro valor True Range (.91) é igual ao High menos o Low (células amarelas). O primeiro valor de ATR de 14 dias (.56) foi calculado encontrando a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores ATR subsequentes foram alisados utilizando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como ATR surgiu como QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos. Para aqueles que tentam isso em casa, algumas ressalvas se aplicam. Primeiro, os valores de ATR dependem de onde você começa. O primeiro valor True Range é simplesmente a corrente High menos a corrente Low eo primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 valores True Range. A fórmula ATR real não inicia até o dia 15. Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos demoram a afetar ligeiramente os valores de ATR. Os valores de planilha para um pequeno subconjunto de dados podem não corresponder exatamente com o que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. Absolute ATR ATR baseia-se na True Range, que utiliza mudanças de preços absolutos. Como tal, ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que ações de baixo preço terão valores ATR mais baixos do que ações de preço alto. Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valores ATR muito menores do que uma segurança 200-300. Devido a isso, os valores ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para uma única segurança, como um declínio de 70 para 20, podem tornar as comparações ATR de longo prazo impraticáveis. O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos e o gráfico 5 mostra a Microsoft com valores ATR abaixo de 1. Apesar de valores diferentes, suas linhas ATR têm formas semelhantes. Conclusões ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, ATR é um indicador de volatilidade única que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, são muitas vezes acompanhados por grandes faixas, ou grandes True Ranges. Isto é especialmente verdadeiro no início de um movimento. Movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por intervalos relativamente estreitos. Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout. Uma reversão bullish com um aumento em ATR mostraria a pressão de compra forte e reforçaria a reversão. Uma ruptura de apoio de baixa com um aumento no ATR iria mostrar forte pressão de venda e reforçar a pausa de apoio. SharpCharts Listado como Average True Range, ATR está no menu drop-down Indicadores. A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados para suavizar os dados. Para ajustar a definição do período, realce o valor predefinido e introduza uma nova definição. Wilder usou frequentemente ATR de 8 períodos. SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar retornos ou retrações em ATR. Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicadores. Clique aqui para ver um exemplo vivo de ATR. A média True Range é um indicador desenvolvido por Welles Wilder e publicado em seu famoso livro New Concepts in Análise técnica. É usado para calcular o tamanho médio da barra, em pontos. A palavra Verdadeiro é adicionada ao nome porque o indicador também leva em conta os intervalos e os movimentos de Limite, ao calcular o intervalo médio. Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Blue e vender quando Red. Cálculo do Indicador Para cada barra, True Range é definido como o máximo dos três: 1. Diferença entre High e Low. 2. Diferença entre Alta e anterior Fechar. 3. Diferença entre Low e Close anterior. Do que, uma Média Móvel (normalmente de 14 período) é calculada no True Range, tornando-se o Average True Range. Como usar em sistemas de negociação Identificar partes inferiores e Tops A ATR pode ser muito útil na identificação de fundos potenciais e tops nos mercados. Usando a suposição de que os fundos e tops ocorrem no volume de luz (e, portanto, levam a inversão), uma maneira comum de interpretar o ATR é olhando para baixas leituras. Períodos onde o ATR está em seu mínimo local indicam que o preço atingiu um topo ou um fundo, e é propenso a reversão. Globalize sistemas de negociação para se adaptar à volatilidade do mercado em mudança Muitos sistemas de negociação novatos estão usando números sólidos, codificados em seus sistemas, como parâmetros. Por exemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta é uma atitude errada de criar Trading Systems, porque pares e commodities mudam constantemente em volatilidade e volume. O indicador ATR pode ser usado em vez de número sólido, para fazer o Sistema de Negociação ter em conta a volatilidade em mudança da mercadoria. Por exemplo: Em vez de 15 pips para Stop Loss - 30 da atual Average True Range. Em vez de 30 pips para Stop Loss - 60 do atual Average True Range. Dessa forma, caso a volatilidade do mercado mude drasticamente, a Stop loss e Take Profit se autoajustarão e seu Sistema de Negociação continuará lucrando. Esta é também uma questão muito importante para tornar o sistema global - para trabalhar em tantos pares e mercadorias. Usando o ATR em vez de usar números constantes pode fazer seu sistema funcionar em muitos mais pares e commodities, aumentando assim os lucros potenciais. Trailing Stop Loss O ATR também pode ser usado para Trailing Stop Loss - um famoso mecanismo de perda de stop trailing chamado Chandelier stop loss usa o ATR para determinar a quantidade de pips para parar de trilha. Desta forma, no caso de o par de moedas se torna volátil, o stop de arrasto ajusta-se e impede a saída antecipada - e perda. Isso também é conhecido como o Chandelier Trailing Stop, que é uma estratégia bem conhecida para arrastar paradas em Trading Systems. O ATR pode ser adição muito poderosa ao seu Sistema de Negociação. Aprenda a usá-lo e seus sistemas de negociação irão melhorar. O único indicador de FOREX que ganhou 127.912 em 2009 Clique aqui para mais informaçãoComo usar indicador de ATR em Forex Trading Eu estou escrevendo este artigo porque eu vejo que alguns comerciantes gostam de usar indicador de ATR, e muitos outros comerciantes querem saber que vantagens este indicador tem e como Ele pode ajudar. Aqueles que sabem e têm vindo a seguir-nos sabem que castiçais e Bandas Bollinger são as únicas ferramentas de negociação que usamos, e nós don8217t precisa de qualquer outro indicador em nosso sistema de comércio. No entanto, como estamos são geralmente questionados sobre alguns indicadores. Eu prefiro escrever artigos sobre eles para responder às perguntas. Entre as muitas ferramentas que usamos para a análise do comércio forex, existem alguns que são muito populares, enquanto há alguns que podem ser usados com moderação. Os comerciantes técnicos também têm seus gostos e desgostos específicos individuais e gostam de operar em sua própria zona de conforto. A volatilidade como uma ferramenta para interpretar a ação de preços eo padrão de preços no comércio de forex pode ser benéfica para muitos observadores do mercado. Um desses indicadores de volatilidade é o Average True Range ou mais popularmente chamado de ATR. Ele tem um duplo propósito e pode ser usado para identificar pontos de entrada e saída, bem como um sistema completo de negociação, pode ser desenvolvido com base nos princípios de condução ATR. Por muitas décadas, profissionais experientes têm vindo a utilizar esta técnica para melhorar seus resultados de comércio de forex. Definição de ATR Para uma melhor compreensão da média gama verdadeira, é importante obter uma compreensão adequada da volatilidade. Essencialmente, a volatilidade mede a força global da ação de preços absolutos e a direção do mercado. Mas quando discutimos os indicadores de volatilidade, talvez o que viria a sua mente são Bandas Bollinger: Bandas Bollinger como um grande indicador de volatilidade de moedas Mas a limitação das Bandas Bollinger é apenas concentra-se na volatilidade sem levar em consideração a ação preço associado. Em comparação, este indicador de volatilidade, The Average True Range, oferece uma perspectiva muito mais abrangente. Na prática, isso não é nada além de um intervalo de movimento com um movimento de gráficos de 14 dias seguidos para dar uma idéia sobre a ação de preço. Originalmente esta era uma ferramenta concebida para acompanhar o movimento do mercado de commodities, mas eventualmente seu uso se espalhou para as ações. Forex e toda uma gama de movimento de índice. O fato básico que ATR destaca é quando um par de moedas sinais altos níveis de volatilidade que geralmente tende a ter uma maior leitura AR e vice-versa, baixa volatilidade gera baixa leitura ATR. O maior benefício deste indicador é talvez dá aos comerciantes a opção de limitar a extensão das perdas através da preparação de um plano firme para executar o comércio e também permitindo a identificação de perdas e pontos de entrada. História e Concepção da Média True Range O indicador ATR foi originalmente conceituado por Welles Wilder como uma ferramenta para medir a volatilidade na ação de preços. Desnecessário mencionar o primeiro porto de escala para uma ferramenta como esta foi o mercado de commodities com uma taxa de volatilidade claramente mais alta. Mas dado o comércio muito volátil nos mercados forex agora, é comumente usado por comerciantes de forex também. É mais comumente usado para medir a tendência de volatilidade histórica ao invés de obter uma percepção sobre a direção do preço futuro. Também, popularmente conhecido como o oscilador, a curva ATR é freqüentemente visto flutuando entre vários pontos de valor. Mais de um indicador de fuga, a orientação autônoma de ação de preço não é o que você pode discern usando esta ferramenta. Muito simplisticamente colocar o que ele permite interpretar é quando a leitura ATR é alta você precisa colocar em paradas mais amplas eo nível de entrada também precisa ser ajustado em conformidade. Como calcular a média True Range Bem, a pergunta mais óbvia nesta conjuntura seria assim como você realmente chegar ao Average True Range e como você pode calculá-lo. Bem, se você tem uma plataforma de negociação Metatrader. Você tem que automaticamente lá para você cortesia do software avançado. Se você precisa calculá-lo em seu próprio país, não é um grande problema tampouco. Aqui estão alguns passos simples e diretos para chegar a uma solução: Primeiro e acima de tudo para qualquer período escolhido, você deve calcular três pontos de valor chave Em primeiro lugar o alto menos o baixo Então subtrair o alto do fechamento anterior Finalmente, subtraia os dias anteriores fechar de Os dias baixos Então, finalmente, o verdadeiro intervalo é o maior destes três valores. Assim como discutimos anteriormente, o ATR é mais parecido com a média móvel durante um período de tempo específico que você poderia ter escolhido. Maneiras de usar a média True Range Como todos vocês teriam entendido agora que os comerciantes de Forex podem usar ATR para avaliar a volatilidade do mercado. No entanto, como comerciantes você deve sempre manter uma estreita vigilância sobre seus alvos, bem como o número de stop loss. Se você ver um pico na leitura ATR, é prudente para colocar em perdas de paragem relativamente maior parar e adequadamente alterar os objectivos de lucro. Depois de obter um jeito, você ficará surpreso ao ver como é fácil ler o ATR e usando a volatilidade do mercado para ajustar sua posição de negociação. Os níveis de volatilidade podem até mesmo ajudá-lo a determinar sua perda de stop e limitar os níveis de pedidos na posição existente. É considerada uma medida de volatilidade, uma vez que este intervalo não é nada além de cálculo da distância entre os pontos alto e baixo durante um período específico. Normalmente você teria que exibido com pontos decimais para destacar o movimento exato pip entre alta e baixa. O valor ATR permanece diretamente proporcional aos níveis de volatilidade. Um declínio na volatilidade levará a um declínio na medida pip entre os altos e baixos. Assim, ao contrário do que acontece normalmente, os comerciantes podem agora realmente usar o Average True Range e indiretamente os níveis de volatilidade para gerenciar suas posições e otimizar seus ganhos. A mesma volatilidade que causou estragos pode realmente ser domada e usada via ATR para transações mais rentáveis. Aqui está um exemplo que pode ilustrar este ponto ainda mais. Vamos supor que você observe que a volatilidade caiu significativamente de seus níveis históricos. Normalmente, uma fase de baixa volatilidade está associada aos grandes movimentos no futuro previsível. Agora, em vez de apenas adivinhar a tendência, você precisa apenas esperar para o ATR para aumentar e você pode facilmente colocar um comércio na direção do movimento. ATR e Volatilidade: Quando a volatilidade diminui, a ATR diminui e, quando a volatilidade aumenta, a ATR aumenta. 1. Usando ATR para determinar metas de lucro Outra maneira interessante de usar o intervalo médio de True é para determinar seus níveis de destino. Especialmente para os comerciantes dia, esta faixa média adquire grande importância. Por exemplo, se permite supor que o Euro-USD tenha visto apenas 70 pips média mover ao longo dos últimos 14 dias, então você precisa controlar seu objetivo de lucro em conformidade. Basta manter alvos fantásticos como movimento de 150 pips levará a lugar nenhum Você simplesmente vai acabar esperando por lucros que não vêm e provavelmente vai acabar perdendo dinheiro. Em vez disso, o que você precisa fazer é pegar o Average True Range por 14 dias e dividi-lo em metade. O produto resultante pode atuar como sua meta de lucro. É mais seguro, melhor, realista e com muito menos. Então, neste caso, com o movimento médio de pip de 14 dias de 70, seu alvo de lucro é 35. Este tipo de estimativa não seria apenas mais realista, mas também lhe dará uma maior margem de manobra para espalhar o seu comércio. 2. A média True Range pode funcionar como filtro Se você pretende filtrar para fora comércios, este pode ser um meio interessante para fazer o mesmo. Por exemplo, se a sua plataforma de negociação lhe dá vários sinais, você pode facilmente usar ATR para eliminar os de baixa volatilidade e concentrar-se de negociações de alta volatilidade que geram lucro muito maior. Assim, essencialmente o que entendemos é o ATR é uma ótima maneira de determinar o ponto de saída para um comércio específico. Neste contexto, a referência mais popular é a de Chuck LeBeau ea técnica que foi concebida por ele e é popularmente conhecido como chandelier exit. Nesse sentido, a distância entre o momento em que a moeda específica atingiu sua maior alta para o período de tempo determinado eo nível de perda de parada está correlacionada com a ATR. Por exemplo, digamos que é 3 vezes o valor ou 4 vezes o valor. O nome Chandelier está ligado a esta teoria onde ele pendura para baixo a partir do ponto mais alto do teto. Vantagem de usar o ATR Há muitas vantagens de usar o Average True Range. Não só ajudá-lo a avaliar o movimento do mercado e as tendências objetivamente, mas também traz muito mais precisão na análise diária do comércio de forex. Estes têm uma vantagem distinta em relação a outros métodos de utilização de um sistema percentual fixo, uma vez que a alteração é baseada nos diferentes graus de volatilidade. Com a expansão e contração gradual da faixa de negociação para um par de moedas específico, a distância entre o nível de stop loss e o preço de fechamento ajusta-se automaticamente a pontos mais apropriados. Isso serve a dupla finalidade de facilitar o comerciante proteger o lucro desejado, bem como permitir que a entidade específica para funcionar dentro da dinâmica do mercado dado e muito mais normal. 1. ATR Breakout Systems: Esta abordagem particular é extremamente adaptável e pode ser usado em qualquer período de tempo. Particularmente para estratégias de negociação diária pode ser muito útil. Um comerciante pode até mesmo usar como um pequeno período de tempo como 15 minutos para determinar o ponto de entrada do dia. Você tem a opção de usar qualquer intervalo de tempo, 5 minutos, 10 minutos ATRs podem ser gerados. Você também pode colocar stop loss para fechar o comércio com perda mesmo se o preço retorna a uma determinada barra específica. 2. Metodologia de Ondas Filtradas: O Average True Range pode ser usado neste contexto e adaptado para gerar dados que ajudem na identificação dos pontos de viragem no mercado. Um upwave seria notado quando a ação de preço é visto movendo de menor fechar até três ATRs. Preço movimento três ATRs abaixo do fechamento mais alto seria sinalizar o inverso, que é uma nova onda no par de moedas específicas que você pode ser negociação e gráficos. 3. Perspectiva a longo prazo: Esta ferramenta técnica permite aos investidores usá-lo para ter uma idéia da perspectiva de longo prazo como fases de maior volatilidade são geralmente associados com leituras estáveis ATR durante um período prolongado. Isso permite que os comerciantes a ser preparado com bastante antecedência para tempos potencialmente turbulentos e evitar fazer erros óbvios que os comerciantes em pânico são mais propensos a cometer, enquanto tentando muito duro para salvaguardar os interesses de lucro nos olhos de uma tempestade. Desvantagem de usar a média verdadeira gama Uma coisa sempre leva ao outro. Discussão sobre as vantagens de usar o Average True Range é obrigado a também destacar os negativos em potencial e os fatos que você deve ter cuidado ao usar esta ferramenta técnica para melhorar o seu comércio e maximizar o potencial de lucro. Esses inconvenientes podem não defini-lo de volta imediatamente, mas vale a pena entender e tomar conhecimento desses como eles ajudam você a evitar potenciais armadilhas e comércio com muito mais confiança. Talvez o maior problema com esta abordagem é a falta de um sistema que ajuda a avaliar o potencial de risco exato. Além disso, há sempre essa possibilidade de que o mercado pode quebrar acima ou abaixo do nível de preço que você pode ser pegging o comércio. Talvez seja mais sábio que este não pôde ser uma ferramenta tão grande prever o teste padrão do mercado do forex antes dos anúncios principais. Além disso, especialistas em comércio acreditam que não é uma ótima ferramenta para altamente volátil par de moedas como British Pound e ienes japoneses. Talvez esse ponto possa ser melhor ilustrado no rastreamento do comércio que foi realizado em dezembro de 2005. Em 14 de dezembro desse ano, o GBP / JPY iniciou o comércio em 212,36, mas eventualmente caiu para 206,91 e finalmente fechou em 208,10. Suponha que sua perda de stop foi em 210, dado o comércio inicial, você poderia ter sofrido enormes perdas. Conclusão Em última análise, a eficácia de uma ferramenta é fortemente dependente do seu usuário e sua adaptabilidade com as mudanças das condições de mercado. Muitas vezes o tipo de comerciante que você pode ser e um profundo conhecimento sobre sua força pessoal e fraqueza pode decidir o sucesso ou fracasso de uma estratégia, seja a média True Range ou qualquer outro dispositivo para pistas e obter uma alça sobre os mercados nervo . O ATR é uma ferramenta altamente versátil, eo espectro de possibilidades é enorme se você tiver a paciência necessária. Apetite de risco e olho para o lucro. Sua capacidade de detectar oportunidades de lucro e como você pode ser criativo na realização desses também são catalisadores-chave para um bem sucedido transações de mercado forex. Além disso, a importância de parar as perdas nunca diminui. A strong stop loss, a well thought out exit plan forms the basis of most successful trades whatever the technical tool you might be using to identify the potential pattern and identify the possible range that a successful trade can be executed. Thus with some care and eye on certain key factors, the ATR can act as a brilliant tool for you to optimize your profit margins in the forex market. Se você acha que pode, ou você acha que não pode, você está certo. - Henry Ford
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