Opção americana O que é uma opção americana Uma opção americana é uma opção que pode ser exercida a qualquer momento durante sua vida. As opções americanas permitem que os detentores de opções exerçam a opção a qualquer momento antes e até mesmo em sua data de vencimento. Aumentando assim o valor da opção para o detentor em relação às opções europeias, que só podem ser exercidas no vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa são americanas. BREAKING DOWN Opções americanas As opções americanas permitem que o detentor compre ou venda um ativo subjacente especificado, em ou antes de uma data de vencimento predeterminada. Uma vez que os investidores têm a liberdade de exercer as suas opções americanas em qualquer momento durante a vigência do contrato, são mais valiosos do que as opções europeias, que só podem ser exercidas na maturidade. O último dia para exercer uma opção americana semanal é normalmente na sexta-feira da semana em que o contrato de opção expira. Inversamente, o último dia para exercer uma opção americana mensal é normalmente a terceira sexta-feira do mês. Observe que o nome desse estilo de opção não tem nada a ver com a localização geográfica. Opção de compra americana Considere este exemplo: Se um investidor comprou uma opção de compra na Apple Inc. em março, expirando em dezembro do ano corrente, o investidor teria o direito de exercer a opção de compra a qualquer momento até sua data de vencimento. Se a opção de compra na Apple Inc. tivesse sido uma opção européia. O investidor só seria capaz de exercer a opção na data de expiração em dezembro. Se, hipoteticamente, esse preço da ação se tornasse mais ótima para o exercício em agosto, o investidor ainda teria que esperar até dezembro para exercer a opção de compra, quando poderia ser fora do dinheiro e virtualmente inútil. Suponha que o investidor exerceu a opção de compra na Apple antes da data de validade, o investidor seria longo 100 ações da Apple no preço de exercício especificado. Inversamente, se o investidor esperou até a data de vencimento e preço das ações Apples fechado pelo menos um centavo acima do preço de exercício, o investidor seria automaticamente exercido e 100 ações longas. American Put Option Ao contrário de uma opção de compra americana, o detentor de uma opção de venda americana tem o direito de exercer a opção em qualquer ponto no tempo até sua data de vencimento. Suponha que um investidor tenha comprado uma opção de venda do Facebook Inc. em janeiro. O investidor tem o direito de exercer a opção de venda em ou antes da data de expiração das opções. Se o investidor decidir exercer a opção de venda, o investidor seria curto 100 partes do Facebook no preço de exercício predeterminado. Estilos de compra Compra e venda de ordens de contratos de opções são negociadas através de corretores. O desempenho das opções pode ser rastreado através dos mercados em que eles comercializam, em tabelas financeiras em muitos jornais importantes, bem como no NASDAQ. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Clearing Corporation de Opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos das Opções Padronizadas publicadas pela The Options Clearing Corporation. Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas A Clearing Corporation de Opções em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chamando 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que usam valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretadas como endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Receba Cotações das Opções Horas Após o Horário Pre-Market News Resumo das Cotações Resumo Cotações Interactive Gráficos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de us. broker com opções de estilo americano Quando você, digamos, comprar opção de compra você não será capaz de exercê-lo antes de sua data de expirity. Essa é a situação se você trocar o caminho europeu. De qualquer forma, você pode vender essa opção a qualquer momento. Mas, negociando estilo americano, você é capaz de comprar a moeda em qualquer momento antes da expirity. Você não é obrigado a esperar sua data de vencimento. E esse é o bom ponto. Imagine que você comprou opção de compra com 2 semanas de tempo de vida. E em algum ponto no tempo (vamos dizer uma semana desde que você comprou opção de compra) preço rocketed 200 pips de seu preço de exercício. Você pagou 50 pips prêmio já e se você exercitá-lo agora você teria empregada 150 pips. Essa é a situação se você tem sido comercial maneira americana. Do que no final do período expirity preço caiu 100 pips forma o seu preço de exercício. Você perdeu seu prémio de 50 pips e não fez nenhum lucro. Isso seria se você tem sido comercial estilo europeu. Eu tive um palpite que você entendeu mal americana versus europeia. Se você opção vai no dinheiro, como você descreveu acima, se é americano ou estilo europeu, você iria vender a opção de sair. Você vende para sair, você não exersize. Há MUITAS vezes que você gostaria de exersize cedo, apenas em situações em que uma empresa irá emitir um dividendo no futuro próximo ou alguns outros casos peculiares. Eu não posso pensar de uma instância no mercado currrency, mas acho que existem alguns. Relaxe e seja feliz. Opções Européias Carregando o player. Assim como existem dois tipos diferentes de opções (puts e chamadas), então há dois estilos principais de opções: americano e europeu. Estas opções têm muitas características semelhantes, mas são as diferenças que são importantes. Muitos novatos sofreram perdas desnecessárias porque não sabiam das diferenças. Neste artigo, bem discutir essas diferenças e como eles afetam você, para que você possa descobrir como evitar problemas potencialmente caros. Diferenças Existem quatro diferenças fundamentais entre as opções de estilo americano e europeu: Subjacente Todas as ações opcionais e fundos negociados em bolsa (ETFs) têm opções de estilo americano. Entre os índices de base ampla. Apenas índices limitados como o SampP 100 têm opções de estilo americano. Principais índices de ampla base, como o SampP 500, têm muito ativamente trocados opções de estilo europeu. O Direito de Exercer Os Proprietários de opções de estilo americano podem exercer a qualquer momento antes da opção expirar, enquanto os proprietários de opções de estilo europeu podem exercer apenas no vencimento. Negociação de opções de índices As opções de índices americanos cessam as negociações no fechamento do negócio na terceira sexta-feira do mês de vencimento. (Algumas opções são trimestrais, que são negociadas até o último dia de negociação do trimestre civil, ou semanários, que cessam as negociações na sexta-feira da semana especificada.) As opções de índices europeus param de operar um dia antes - no fechamento dos negócios na quinta-feira Precedendo a terceira sexta-feira. Preço de Liquidação Este é o preço de fechamento oficial para o período de expiração e estabelece quais opções estão no dinheiro e sujeitas a auto-exercício. Qualquer opção thats no dinheiro por 1 cent ou mais na data de validade é automaticamente exercida, a menos que o proprietário opção especificamente solicita o seu corretor não exercer. As opções de índices americanos cessam de ser negociadas no fechamento do negócio na terceira sexta-feira do mês de vencimento. (Algumas opções são trimestrais, que são negociadas até o último dia de negociação do trimestre civil, ou semanários, que cessam as negociações na sexta-feira da semana especificada.) As opções de índices europeus param de operar um dia antes - no fechamento dos negócios na quinta-feira Precedendo a terceira sexta-feira. Heres como trabalha: Na terceira sexta-feira do mês, o preço de abertura para cada estoque no índice é determinado. Como os estoques individuais abrem em momentos diferentes, alguns desses preços de abertura são determinados às 9h30 (EST) e outros poucos minutos depois. Algumas ações não podem começar a operar até uma ou duas horas mais tarde. O preço subjacente do índice é calculado como se todas as ações estivessem negociando ao mesmo preço de abertura. Este não é um preço do mundo real - você não pode olhar para o preço do índice publicado e assumir o preço de liquidação está perto de valor para qualquer um dos preços publicados no início da manhã para o índice. Direitos de exercício Quando você possui uma opção, você controla o direito de exercer. Ocasionalmente, pode ser benéfico exercer uma opção antes de expirar (para coletar um dividendo, por exemplo), mas raramente é importante. Quando você é curto uma opção de estilo americano (você vendeu a opção sem possuí-lo) e é atribuído um aviso de exercício antes da expiração, em vez de ser curta a opção, você está agora curto o estoque. A menos que sua conta é muito pequena para transportar uma posição estoque curto, isso não é um problema e se sua conta é tão pequena, você provavelmente não deve ser opções de negociação. O único momento em que uma cessão antecipada acarreta qualquer risco significativo ocorre com opções de índices americanas, liquidadas em dinheiro. Portanto, a maneira mais fácil de evitar o risco de exercício antecipado é evitar trocar opções americanas. Quando você receber um aviso de atribuição na parte da manhã, você deve recomprar essa opção no valor intrínseco das noites anteriores. Isso pode colocá-lo em sério risco se o mercado sofre um movimento significativo, porque essa compra forçada faz a sua posição diferente da que você pensou que possuía. American: O preço de liquidação do ativo subjacente (estoque, ETF ou índice) com opções de estilo americano é o preço de fechamento regular. Ou o último comércio antes do fechamento do mercado na terceira sexta-feira. Depois de horas de negociação não contam para determinar o preço de liquidação. Europeu: Não é tão fácil aprender o preço de liquidação para opções de estilo europeu. Na verdade, o preço de liquidação não é publicado até horas após a abertura do mercado para negociação. Como essas opções liquidadas em dinheiro são quase sempre de estilo europeu e a cessão ocorre apenas no vencimento, o valor em dinheiro das opções é determinado pelo preço de liquidação. Settlement Price Com opções de estilo americano, raramente há surpresas. Quando o estoque está negociando em 40.12 alguns minutos antes do sino de fechamento em sexta-feira de expiração, você pode antecipar que os 40 põe expirará sem valor e que as 40 chamadas serão no dinheiro. Se você tem uma posição curta na chamada 40 e não quer ser atribuído um aviso de exercício, você pode recomprar essas chamadas. O preço de liquidação pode mudar, e essas 40 chamadas podem sair do dinheiro, mas é improvável que o valor dessas chamadas vai mudar significativamente nos últimos minutos. Com opções de estilo europeu, o preço de liquidação é muitas vezes uma surpresa enorme, que pode revelar-se benéfico para alguns, mas um desastre para muitos outros. Thats porque quando o mercado abre para negociar na manhã da terceira sexta-feira, há frequentemente uma abertura - uma mudança significativa do preço das noites precedentes próximo. Isso não acontece o tempo todo, mas acontece com freqüência o suficiente para transformar a idéia aparentemente de baixo risco de manter essa posição durante a noite em uma grande aposta. Quando você possui a opção européia, heres a situação que você enfrenta a tarde de quinta-feira, o dia antes da expiração: Nenhumas ações trocam as mãos. Você não tem que se preocupar com a reconstrução de uma carteira de ações complexas, porque você não perde suas ações se for atribuído um aviso de exercício em chamadas que você escreveu, como na escrita de chamada coberta ou uma estratégia de colarinho. O proprietário da opção recebe o valor em dinheiro - eo vendedor da opção paga o valor em dinheiro - da opção. Esse valor em dinheiro é igual ao valor intrínseco das opções. Se a opção está fora do dinheiro, expira sem valor e tem zero valor em dinheiro. Quando curto a opção, você enfrenta um desafio diferente: Se a opção é quase inútil, segurando nele e esperando por um milagre não é uma má idéia. Proprietários de opções de baixo preço, vale alguns centavos ou menos, foram conhecidos para ganhar centenas, ou mesmo alguns milhares de dólares, quando o mercado abriu aberto na manhã seguinte. Na maioria das vezes essas opções expiram sem valor, mas uma grande recompensa ocasional é possível. Se você possui uma opção que tem um valor significativo - vamos dizer 1.000 - você tem uma decisão a tomar. O preço de liquidação poderia tornar a opção sem valor ou dobrar seu valor. Você quer tomar esse risco que é uma decisão que os investidores individuais podem fazer por si mesmos. Resumo Se você decidir negociar opções de índice. Esteja certo de que você entende as diferenças entre as opções de estilo americano e europeu. Mais importante ainda, para evitar uma perda significativa, você deve entender como o preço de liquidação das opções europeias é determinada. Faz uma grande diferença em como você gerencia uma posição, especialmente quando você tem uma posição que inclui opções curtas. É prudente ficar longe do risco de liquidação ao sair de posições que têm pouco mais a ganhar - o mais tardar até quinta-feira, o último dia em que essas opções podem ser negociadas. A partir de: Mon, 10 Oct 2017 03:34 PM EDT. Tabelas atualizadas por hora. Dados disponíveis em tempo real para clientes do IB na Trader Workstation O IB Options e Futures Intelligence Report apresenta informações de mercado vitais que são extremamente úteis para comerciantes sérios com base na experiência do Interactive Brokers Group de negociar profissionalmente os mercados por quase três décadas. Os dados de precificação de opções têm informações embutidas que fornecem a opção mercados8217 perspectivas de consenso para a atividade futura nos mercados. Estes indicadores principais podem fornecer um guia aos comerciantes e aos investidores antes que as notícias sejam amplamente divulgadas ao público em geral ou refletidas em preços subjacentes. O mais importante desses indicadores, a volatilidade implícita, representa a visão de incerteza associada aos movimentos de preços futuros. Quando a volatilidade implícita atual é comparada com a volatilidade implícita do dia anterior, um grande aumento pode antecipar novidades inesperadas e proporcionar uma oportunidade de ajustar as posições de acordo. Esse ganho indica que os participantes no mercado de opções antecipam uma maior movimentação de preços do que no passado, possivelmente por causa de informações ainda não disponíveis. Por outro lado, uma grande diminuição da volatilidade implícita indica a expectativa de diminuição dos movimentos dos preços, possivelmente porque todas as notícias recentes se refletiram nos preços subjacentes atuais. O grande prêmio ou desconto da volatilidade implícita à volatilidade histórica nos últimos 30 dias não é freqüentemente justificado e pode representar oportunidades comerciais significativas. Outras opções de dados de mercado apresentadas em nosso relatório, tais como volumes, e call / put rácios também desempenha um papel na compreensão sentimento nos mercados. Para efeitos das tabelas, são excluídos os símbolos com menos de um preço de 5 ações e menos de 1.000 contratos de opções negociados e cuja empresa possui menos de 1 bilhão de capital para eliminar símbolos cuja informação pode ser mais indicativa de falta de Liquidez nos mercados. Todas as tabelas são postadas em cada dia de negociação na hora das 12:00 às 16:00 ET em circunstâncias normais. Para ver a volatilidade eo volume, bem como outras estatísticas de resumo do mercado em tempo real dentro da nossa primeira plataforma de negociação de acesso direto, Trader Workstation, você deve ter uma conta com Interactive Brokers. Registre-se para um seminário gratuito sobre o IB Information Options e Futures Intelligence Report. Top Vinte Volatilidades de 30 dias (V30) Implied volatilidade é a previsão de mercados de opções é a previsão de mercados de opções de como volátil um dado subjacente será no futuro. A volatilidade implícita é calculada entrando todas as informações conhecidas em um modelo de precificação de opções (ou seja, preço da opção, taxas de juros, dividendos, preço de exercício e data de vencimento) e repelindo a volatilidade implícita. Vinte símbolos com as maiores volatilidades implícitas são classificados em ordem decrescente e exibidos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é calculada usando uma árvore binária de 100 passos para opções de estilo americano e um modelo Black-Scholes para opções de estilo europeu. As taxas de juro são calculadas com base nos preços de liquidação dos contratos de futuros Eurodólares do dayrsquos, e os dividendos são baseados em pagamentos históricos. A volatilidade de 30 dias do IB (V30) é a volatilidade de mercado estimada para um vencimento de trinta dias de calendário para frente do dia de negociação atual. É baseado em preços de opção de dois meses consecutivos de vencimento. O primeiro mês de vencimento é aquele que tem pelo menos oito dias de calendário para ser executado. A volatilidade implícita é estimada para as oito opções nas quatro greves mais próximas de mercado em cada vencimento. As volatilidades implícitas são ajustadas a uma parábola em função do preço de exercício para cada vencimento. A volatilidade implícita no mercado para uma expiração é então considerada como sendo o valor da parábola de ajuste ao preço futuro esperado para o vencimento. É realizada uma interpolação linear (ou extrapolação, conforme necessário) da variância de 30 dias com base nos quadrados das volatilidades de mercado. V30 é então a raiz quadrada da variância estimada. Se não houver nenhum primeiro mês de validade com menos de sessenta dias de calendário para ser executado, não calculamos um V30. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Volatilidade Gainers e Perdedores O dayrsquos de negociação por cento 30 dias de volatilidade implícita é dividido pelo dayrsquos de negociação anterior 30 dias de volatilidade implícita para determinar a mudança na volatilidade para o dia e os 20 ganhadores e perdedores são postados. Gainers são os símbolos que os mercados de opções acreditam que terão o maior movimento de preços para cima ou para baixo no futuro, em comparação com o passado, e os perdedores são os símbolos que os mercados de opções acreditam ter um grande movimento de preços para cima e para baixo e vai estabilizar no futuro. Volatilidade implícita, preço de fechamento e mudança de preço do dia anterior também são exibidos. Top Vinte Opções de Volumes e Volumes Gainers Os volumes de opções para o dia são exibidos para os vinte símbolos com os volumes mais altos. Os volumes de opções de dayrsquos de negociação são divididos pelos dez volumes de opções de negociação de dayrsquos anteriores e os top 20 de gainers são lançados por símbolo. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Volatilidades implícitas vs. volatilidades históricas A volatilidade implícita de 30 dias é dividida pela volatilidade histórica de 30 dias. Esta relação destaca os símbolos nos quais a previsão de mercado de volatilidade futura é muito diferente da volatilidade no mercado nos últimos 30 dias. A fórmula de volatilidade histórica definida pela Garman-Klass. Os vinte símbolos superiores com as proporções mais altas, bem como os vinte símbolos superiores com as proporções mais baixas são exibidos. Volatilidade implícita, volatilidade histórica, preço de fechamento e mudança de preço do dia anterior também são exibidos. Top Vinte Ratios de volume de chamada / chamada e Ratios de volume de chamada / colocação Os volumes de opção de venda são divididos por volumes de opção de compra para o dia de negociação e os símbolos para as vinte proporções mais altas são exibidos. Para a relação put / call, quanto maior o valor, mais negativo o sentimento, pois indicaria mais puts negociado do que calls. Um rácio de menos de um indica mais volume de chamada do que o volume colocado. Os volumes das opções de compra são divididos por volumes de opções de venda para o dia de negociação e os símbolos para as vinte proporções mais altas são exibidos. Para a relação call / put, quanto maior o valor, mais positivo o sentimento, uma vez que indicaria menos troca de posições do que chamadas. Um rácio de menos de um indica mais volume do que o volume de chamada. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Top Twenty Pago / Chamada de Juros Abertos e Pago de Juros Abertos Juros de opção de venda são divididos por juros de opção de compra e exibidos para os vinte primeiros símbolos com os maiores índices. Esta relação pode indicar um sentimento negativo no mercado de opções. O interesse aberto da opção de compra é dividido pela opção de venda de interesse aberto e são exibidos para os vinte símbolos com as proporções mais altas. Esta relação pode indicar um sentimento positivo no mercado de opções. Os índices de juros abertos refletem um período de tempo mais longo do que os índices de volume diário de Put / Call e Call / Put e, portanto, tendem a ser menos voláteis. O preço de fechamento e a variação no preço do dia anterior também são exibidos. Taxas de EFP sintéticas Um Exchange for Physical (EFP) permite o swap de uma posição de estoque longa ou curta para um Single Stock Future (SSF). SSFs têm uma taxa de juros integrada em seu preço que é determinado competitivamente por numerosos participantes do mercado. Como Repos e Reverse Repos nos mercados de dívida, EFPs fornecem um veículo de financiamento barato e eficiente. A transação de EFP é aquela em que você vende o estoque e o compra de volta para entrega futura comprando o futuro de SSF, ou você compra o estoque e vende o SSF. Existem várias razões para usar este tipo de transação: Se você exercer uma posição de estoque longo na margem, o EFP lhe dá a oportunidade de reduzir seu custo de financiamento, porque você provavelmente será capaz de vender o estoque e comprar o forward em um prêmio que É menor do que sua taxa de margem. Se você for curto o estoque, você recebe o interesse no saldo do crédito gerado por sua venda curta, mas este interesse é menos do que o prêmio que você receberia vendendo o SSF e comprando de volta o estoque curto. Se você tiver excesso de dinheiro em sua conta e gostaria de ganhar um maior retorno, você poderia comprar ações e vendê-lo para a frente com um prémio superior ao interesse que o seu dinheiro gera. As tabelas acima destacam as taxas de EFP sintéticas mais altas (oportunidade de investimento) e menor (oportunidade de empréstimo) disponíveis no mercado. Essas taxas sintéticas são computadas tomando-se o diferencial de preço entre o SSF eo estoque subjacente, dividendo líquido, para calcular uma taxa de juros implícita anualizada durante o período do SSF. Todas as SSFs são liquidadas através da Corporação de Compensação de Opções, uma entidade avaliada pela AAA, tornando qualquer interesse ganho através de juros implícitos mais seguro do que com muitas outras alternativas de remuneração. Índice de Prêmios / Desconto de Arbitragem de Futuros O valor justo de um contrato de futuros de índices é computado pela combinação de todos os valores subjacentes, adicionando um custo de juros de carry durante a vigência do contrato de futuros e subtraindo quaisquer dividendos pagos durante a vigência dos futuros contrato. A tabela acima compara os contratos futuros próximos com o valor justo do subjacente que representa um contrato. Quando um preço de futuros é maior do que o valor justo, há um prêmio, indicando que o mercado acredita que há um potencial para aumento no preço subjacente ou uma diminuição no preço futuro. Quando um preço futuro é menor que o valor justo, há um desconto indicando que o mercado acredita que há um potencial para uma diminuição no preço subjacente ou um aumento no preço futuro. A partir de: quarta-feira, 21 de agosto de 2017 às 12:30 h Grandes impressões em ATT colocar opções como ações toque menor desde janeiro Todayrsquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 O tráfego pesado de negociação ATT put opções hoje indica pelo menos um estrategista Está se preparando para o preço do estoque subjacente para potencialmente cair para novas baixas de 52 semanas durante os próximos meses. As ações do ATT, que caíram mais de 13 desde o final de abril, estão fora de 0,80 na sessão em 33,61 às 12h15, no pregão de Nova York. O portador sem fio estalou acima em nosso 8216 mais ativo por opções scanner do mercado volume8217 esta manhã após um strategist comprou aproximadamente 20.000 do 31 de outubro põe para um prêmio de 0.25 cada. O comércio pode ser uma aposta bearish outright que as partes em ATT continuem a cair no termo próximo, ou poderiam ser um hedge para proteger uma posição longa no estoque subjacente. Os puts ganhar dinheiro no vencimento se as ações da empresa de telecomunicações cair 8,5 do preço atual de 33,61 para quebrar o ponto de equilíbrio efetivo na desvantagem em 30.75. O estoque negociou-se por último abaixo de 30.75 em abril de 2017. HCP-HCP, Inc. 8211 Opções que mudam mãos em cuidados de saúde REIT, HCP, Inc. na manhã de quarta-feira olham para as partes no nome reagrupar durante os pares seguintes de meses. O estoque, para baixo mais de 20 de uma elevação absoluta de 53.06 alcançou em maio, comércios 0.80 mais altamente na sessão em 40.30 como de 11:40 AM de ET. O tráfego de negociação em opções de compra HCP indica que alguns comerciantes estão se posicionando para o preço do subjacente para rebote. Os contratos negociados mais ativamente em volume hoje são as chamadas de greve de outubro de 45, com mais de 5.000 opções de compra em jogo contra o interesse aberto de 1.902 contratos. Parece que grande parte do volume foi comprado por um prêmio médio de 0,22 cada, posicionando assim os compradores a lucrar no vencimento de outubro no caso de ações HCP rally 12 sobre o preço atual de 40,30 para ultrapassar o ponto de equilíbrio médio em 45,22. Diamond Foods, Inc. subiu quase 20 esta manhã para um novo máximo de 52 semanas de 22,89 depois que a empresa emitiu uma forte perspectiva fiscal do quarto trimestre e disse que chegou a um Proposta de acordo para liquidar uma acção colectiva de direito privado pendente contra a empresa. O tráfego de negociação nas opções de compra do mês anterior indica que um ou mais operadores estão posicionados para se beneficiar de ganhos contínuos no preço do subjacente até o vencimento de setembro. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela Diamond, a empresa planeja lançar lucros no quarto trimestre e no ano fiscal 2017, no final de setembro. Os contratos mais negociados por volume sobre a DMND até agora na sessão são os chamados de greve de 24 de setembro, com cerca de 600 contratos em jogo versus abertura de 352 contratos. Tempo e dados de vendas sugere a maioria das 24 chamadas foram compradas no início indo em um prêmio médio de 0,63 cada. A posição de alta sobre Diamond Foods pode pagar em expiração no próximo mês deve ações no aumento nominal de 7,6 sobre today8217s alta de 22,89 para exceder o ponto médio breakeven em 24,63. As ações da DMND foram negociadas pela última vez acima de 24,63 em maio de 2017. Caitlin Duffy Analista de Opções de Ações O material apresentado neste comentário é fornecido apenas para fins informativos e baseia-se em informações consideradas confiáveis. No entanto, nem a Interactive Brokers LLC nem suas afiliadas garantem sua integridade, exatidão ou adequação e não devem ser invocadas como tal. Nem a IB nem suas afiliadas são responsáveis por quaisquer erros ou omissões ou pelos resultados obtidos com o uso dessas informações. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Este material não se destina a ser uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer título ou outro instrumento financeiro. Títulos e outros instrumentos financeiros mencionados neste material não são adequados para todos os investidores. Quaisquer opiniões expressas aqui são dadas de boa fé, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e são apenas corretas a partir da data estabelecida de sua emissão. As informações aqui contidas não constituem conselhos sobre as consequências fiscais de tomar qualquer decisão de investimento específica. Este material não leva em conta seus objetivos de investimento específicos, situações financeiras ou necessidades e não se destina como uma recomendação para você de quaisquer valores mobiliários, instrumentos financeiros ou estratégias. Antes de investir, você deve considerar se é adequado para suas circunstâncias particulares e, se necessário, procurar aconselhamento profissional.
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